denovor.hatenablog.com 前回の続き。Cullne and Frey plotからはドル円の（高値-始値）および（始値-安値）は対数正規分布に当てはまりが良さそうであることがわかった。 fitdistで分布を確認しておく。 d <- read.csv("~/Documents/FX/USDJPY/USDJPYD.csv"…

denovor.hatenablog.com こちらの記事ではドル円の1日の変動と正規分布やCauchy、指数分布への当てはまりを考察した。 今回は、いかなる分布が最も良い当てはまりとなるのかを考えてみる。 fitdistrplusパッケージのdescdistを用いる。 （翌日の始値-当日の…

ドル円の（終値-始値）が正規分布に従うという仮説は棄却された。 denovor.hatenablog.com それではドル円の分布はどのような確率密度関数に従うのか。 ここでは（終値-始値）だけではなく、(高値-始値)および(始値-安値)の分布の形状を調べてみる。 fitdist…

ドル円の(終値-始値)の変動の分布を描く。 正規性の検定をShapiro-Wilk検定で行う。 d <- read.csv("~/Documents/FX/USDJPY/USDJPYD.csv") co <- d$closing-d$opening new_data <- data.frame(co) ggplot() + theme_set(theme_bw(base_size = 14)) g <- ggpl…

前回と同じであるが、ADF検定も行っておく。 denovor.hatenablog.com > summary(ur.df(d$closing, type = "none")) ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ###################################…

前回の記事ではドル円終値の時系列データが単位根過程であることがわかった。 denovor.hatenablog.com 1階差分を取れば良いので、差分データの図示を示す。 単位根が消失したことがグラフから分かるが、自己相関が見られる箇所もある。

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