そもそもトレンドとは何か。 ここでは単調非減少あるいは単調非増加列としてトレンドを定義する。 ドル円の終値がいくつのトレンドに分割されるのか、また、そのうち上昇/下落トレンドの比率はどのようになるのかを調査する。 import pandas as pd import nu…

ドル円の（終値-始値）の分布をpymc3に乗せてみる。 結論まで一気に。 import pandas as pd import numpy as np from scipy import stats from matplotlib import pylab as plt import seaborn as sns sns.set() sns.set_style("darkgrid") import math impo…

曜日によって上昇/下落の差があるか否かを以前に調査した。 denovor.hatenablog.com 月によって上昇/下落の差があるか否かを調査する。いつものようにLibraryをimport。 import pandas as pd import numpy as np import scipy.stats as st from matplotlib i…

denovor.hatenablog.com 前回の記事で連続して上昇、あるいは下落する日数を調べた。 そこで自然に、「連続して3日上昇した翌日は下落するのか？」、あるいは「連続して５日下落した翌日は（流石に）上昇するだろう」といった疑問が湧く。 denovor.hatenablo…

連続して上昇/下落する日数の最大値を求める。 import pandas as pd from pandas.plotting import autocorrelation_plot import numpy as np from scipy import stats from matplotlib import pylab as plt import seaborn as sns sns.set() import statsmod…

基本的ではあるが、ドル円の始値、高値、低値、終値の平均と標準偏差を出しておく。 import pandas as pd from pandas.plotting import autocorrelation_plot import numpy as np from scipy import stats from matplotlib import pylab as plt import seabo…

曜日によってドル円の上昇に差はあるのかを調べてみる。 いつものようにプロットまで一気に。 import pandas as pd from pandas.plotting import autocorrelation_plot import numpy as np import scipy from scipy import stats as st from matplotlib impo…

denovor.hatenablog.com denovor.hatenablog.com denovor.hatenablog.com これまでのまとめとして、ドル円の変動値の基本要約量を計算しておく。 以下は順に平均、標準偏差、歪度、尖度となる。 d <- read.csv("~/Documents/FX/USDJPY/USDJPYD.csv") co <- d…

denovor.hatenablog.com 前回の続き。Cullne and Frey plotからはドル円の（高値-始値）および（始値-安値）は対数正規分布に当てはまりが良さそうであることがわかった。 fitdistで分布を確認しておく。 d <- read.csv("~/Documents/FX/USDJPY/USDJPYD.csv"…

denovor.hatenablog.com こちらの記事ではドル円の1日の変動と正規分布やCauchy、指数分布への当てはまりを考察した。 今回は、いかなる分布が最も良い当てはまりとなるのかを考えてみる。 fitdistrplusパッケージのdescdistを用いる。 （翌日の始値-当日の…

ドル円の（終値-始値）が正規分布に従うという仮説は棄却された。 denovor.hatenablog.com それではドル円の分布はどのような確率密度関数に従うのか。 ここでは（終値-始値）だけではなく、(高値-始値)および(始値-安値)の分布の形状を調べてみる。 fitdist…